此函数计算 NumPoints-1 等距点的坐标和 Markowitz 有效边界的最小方差组合的坐标。 如果将LongOnly指定为true，则边界将是long唯一约束的边界。 风险由标准衡量。 偏差。 返回一个包含成员 Return 和 Risk 的结构 例子： LongOnlyFrontier=EfficientFrontier(Assets,100,1); 无约束Frontier = EfficientFrontier（资产，100）；

投资组合优化 • 使用MATLAB 进行投资组合优化和高效前沿。 • 该项目是南安普顿大学COMP6212 计算金融课程，第二学期，理学硕士AI 的一部分作业。

PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者，还是拥有一篮子策略的算法交易者，PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目，或查看以查看一些示例，这些示例显示了从下载数据到构建投资组合的完整过程。 目录 入门 如果您想在浏览器中交互使用PyP

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这是多伦多大学的一个课程作业，Toronto ASP502 Project Assignment Winter。用matlab，但是不借助自带portfolio对象，实现均值方差模型，绘制有效前沿。

本文档中包含matlab代码自动从tushare上获取数据，然后绘制有效前沿和资本市场线