FF三因子stata.rar

资产定价

本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，提供了数据以及stata代码。数据来源：国泰安数据库。股票池：沪深A股、创业板、科创板。样本区间：2001年1月至2020年12月。

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评论信息

周启涛 :

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2021-07-25
flexneure :

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2021-07-23
whhwhh1993 :

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2021-07-21
bubble_cheng :

只是计算三因子而不是利用三因素模型计算风险值。作者说法的的计算在国泰安已可直接下载！
2021-07-16
Yuncc0303 :

me是市值么？
2021-02-23

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